Приветствую Господа! Решил я вчера проанализировать ликвидность по фьючерсам Фортс и найти самые ликвидные. Для анализа были выбраны: -РТС -Сбер -Газпром -Лукойл -ВТБ -Баксорубль -Евробакс -Еврорубль -Брент -Золото Я скачал минутные данные из Финама с объемами за прошедшую неделю (со 2 по 6 апреля 2012). Убрал вечернюю сессию по всем инструментам. Сразу же обнаружилось, что по некоторым фьючерсам не хватает свечек даже на дневной сессии: -ВТБ - 16% минутных свечек отсутствовали -Евробакс – 17% -Брент - 28% -Золото - 41% -Еврорубль – 77% Например, грубо говоря, с 10-00 по 18-45 МСК по Еврорублю торги проходили только на протяжении 23% торгового времени. Конечно, это очень грубая оценка, но этот факт дает примерную характеристику ликвидности. В остальных фьючерсах (РТС, Баксорубль, Сбер, Газпром и Лукойл) конечно тоже не хватало некоторых минутных свечек, но там не хватало менее 3%. Дальше я решил проанализировать эти 5 фьючерсов. Я отсортировал минутки по количеству проторгованных контрактов. Далее вывел среднее значения из 5% минуток, где было проторговано минимальное количество контрактов. Тоже самое сделал и с 10% «минимальных минуток». Короче получилось следующее: Например, по фьючу РТС среднее количество проторгованных контрактов в 5% свечек с минимальным объемом – 138. Какой вывод? С ликвидностью более/менее нормально только в 3 фьючерсах: РТС, Сбер, Баксорубль. А в остальных фьючах Вас ждет невозможность торговать нормальными объемами и серьезное проскальзывание на стопах. PS Мой блог www.trader-journal.livejournal.com