Итоги февраля 2012 (плюс 27,2% к депозиту). 15 торговых дней (8 дней в +) 53% прибыльных дней Средний убыточный день - «минус» 2,4%. Средний прибыльный день - «плюс» 5,32%. Средний день - «плюс» 1,72%. Соотношение прибыльного и убыточного дня = 2,22 Итого: «плюс» 27,2% к депозиту за месяц. Выводы: 1. Нарушения риск-менеджмента были незначительны. 2. Был математический косяк (описан в предыдущих постах). Если бы его не было, то результат месяца был бы «около» рекордным для меня и составил бы 38,4%. 3. В среднем я терял 0,15% от депозита в день на проскальзывании и около 0,06% на комиссии. 4. С начала года заработано 13,6% к депозиту.